KeyStore 因子 · 多策略面板
KeyStore：K 线默认经透明代理访问 Coinglass；设 KEYSTORE_PRICE_SOURCE=binance 时改由 Binance USDT-M 公开 fapi/v1/klines。多空比 / 清算 / Taker仍走 Coinglass 同源代理，写入 deriv.sqlite（需 KEYSTORE_API_KEY + KEYSTORE_DERIV_*）。
冷启动写 bars.sqlite；后台按周期 GET Coinglass OHLC 增量；页面定时请求快照时会尝试当场合并最新 K 线（服务端限频去重；多标签页仅其一轮询，其余标签聚焦时再拉）。
数据源尺度含 1m、3m（均由 1m 聚合得）与 5m/15m/30m；10m 亦由 1m 聚合。
开仓决策周期对齐持仓：5m / 10m / 15m / 30m（预置策略表分「单周期」与「多周期合成」两套并行展示；自动下单用 KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_TF_MODE 选用其一或并行；单因子矩阵 1m 列仍为逐因子参考；KEYSTORE_AUTO_MODE=consensus 时四周期 EMA 共识不含 1m）。
本地 K 线：加载中…
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单因子矩阵（周期 × 因子）
列：1m / 3m 为细粒度分析（3m 由 1m 重采样）；5m～30m 为开仓主周期。因子均在「已收盘」K 线上计算。
预置多因子策略（单周期）
策略在 keystore_lib/strategies.py 中配置；本表每列仅使用该列名对应周期的 K 线计算整策略信号（与改多周期合成之前的逻辑一致）。
自动开仓默认仅按本表信号下单（KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_TF_MODE=single）；设为 multi 则只按下方「多周期合成」表；both 两套并行（同策略同周期可各持一单，notes 前缀不同）。
KEYSTORE_AUTO_ONE_POSITION=1 时对同一分支（单周期 / 多周期各算一支）分别限制未平仓重复开仓。
可选 KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_IDS=s_ema,s_dmi；KEYSTORE_AUTO_MODE=consensus 仍为四周期 EMA 共识。
预置多因子策略（多周期合成）
与上表同一批策略，列含义仍为 5m / 10m / 15m / 30m「决策尺度」，但每列在 ENTRY_STRATEGY_CONTRIB_TFS 定义的细周期上各跑一遍完整策略后，对周期结果做多数票合成：5m←1m+3m+5m，10m←3m+5m+10m，15m←5m+10m+15m，30m←10m+15m+30m。
订单记录 · 胜率统计
本地保存在 data/trades.sqlite。开仓仅由后台自动执行（KEYSTORE_AUTO_TRADE=1）：多空均在「开仓时刻 + 持仓周期对应时长」后按规则价平仓并计胜负（无信号反转平仓）；表中 自动 表示 notes 以 auto: 开头。
载入统计中…
因子胜率（含该因子的所有已平仓单）
策略胜率
下列为非多周期自动单（notes 不含 strategy_mtf:）；多周期自动单见下一表。
策略胜率（多周期合成自动单）
仅统计 notes 含 strategy_mtf: 的已平仓单（与 KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_TF_MODE=multi/both 对应）。
策略 × 周期胜率 · 播报
下列「正向播报 / 反向播报」与企业微信、BinanceElf 转发一致；每行「口径」区分单周期与多周期合成自动单，胜率列与该行口径对齐（分别对应单周期统计与多周期合成统计）。未勾选时，若该口径已平仓单数与胜率满足后台规则，会自动建议正向或反向播报（与勾选合并，不会取消您已勾选的项）。
仅统计已平仓单；筛选项用于缩小本表行数。
| 策略 |
周期 |
口径 |
胜 |
负 |
合计 |
胜率 |
正向播报 |
反向播报 |
共振 / 反指播报
胜率>=60%的策略×周期组合的共振策略（正向共振提升胜率）和反指策略（做主策略反方向）。单量>10时：胜率>65%自动正向勾选，胜率<35%自动反向勾选。人工勾选优先保留。
仅显示胜率>=60%的主策略组合
| 主策略 |
类型 |
共振/反指策略 |
交易 |
胜率 |
共振基础 |
提升 |
正向 |
反向 |
策略 × 周期胜率（多周期合成自动单）
含未平仓；最多条数见 KEYSTORE_TRADE_EXPORT_MAX，请求可加 limit=
| ID |
开仓时间 |
方向 |
入场 |
出场 |
结果 |
因子 |
策略 |
周期 |
说明 |