KeyStore 因子 · 多策略面板

KeyStore：K 线默认经透明代理访问 Coinglass；设 KEYSTORE_PRICE_SOURCE=binance 时改由 Binance USDT-M 公开 fapi/v1/klines。多空比 / 清算 / Taker仍走 Coinglass 同源代理，写入 deriv.sqlite（需 KEYSTORE_API_KEY + KEYSTORE_DERIV_*）。冷启动写 bars.sqlite；后台按周期 GET Coinglass OHLC 增量；页面定时请求快照时会尝试当场合并最新 K 线（服务端限频去重；多标签页仅其一轮询，其余标签聚焦时再拉）。 数据源尺度含 1m、3m（均由 1m 聚合得）与 5m/15m/30m；10m 亦由 1m 聚合。 开仓决策周期对齐持仓：5m / 10m / 15m / 30m（预置策略表分「单周期」与「多周期合成」两套并行展示；自动下单用 KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_TF_MODE 选用其一或并行；单因子矩阵 1m 列仍为逐因子参考；KEYSTORE_AUTO_MODE=consensus 时四周期 EMA 共识不含 1m）。

本地 K 线：加载中…

企业微信Webhook播报 ⚙

Webhook URL

保存URL后再点测试

BinanceElf 开仓转发 ⚙

POST token/symbol/side/timeType/amount；TOKEN1 与 TOKEN2 在 10m / 30m 上可同时各发一条（均配置时）；5m / 15m 仅用 TOKEN2。若 .env 中同名变量非空，则优先用环境变量。 TLS 报错（如 CERTIFICATE_VERIFY_FAILED）：取消勾选「校验 HTTPS 证书」并保存，或在 .env 设 KEYSTORE_BINANCEELF_VERIFY_SSL=0（环境变量优先，仅限信任网络）。默认同品种同周期同向 10s 内只发一条（KEYSTORE_BINANCEELF_DEDUP_SEC）。

启用转发正向（实盘方向）反向（与策略相反）需 WeCom 面板勾选才转发校验 HTTPS 证书

Hook URL

品种白名单（逗号分隔）

TOKEN1（10m / 30m，与 TOKEN2 可同时发）清除已保存

TOKEN2（全周期；10m/30m 可与 TOKEN1 同发；5m/15m 必填）清除已保存

手动转发

需 URL 密钥；品种须在上方白名单内；10m/30m 同时发 TOKEN1+TOKEN2（若均已配置）；5m/15m 仅用 TOKEN2。

品种周期金额

发送日志

时间 (UTC+8)	结果	HTTP	品种	方向	timeType	金额	通道	周期	策略	TOKEN	错误

单因子矩阵（周期 × 因子）

列：1m / 3m 为细粒度分析（3m 由 1m 重采样）；5m～30m 为开仓主周期。因子均在「已收盘」K 线上计算。

预置多因子策略（单周期）

策略在 keystore_lib/strategies.py 中配置；本表每列仅使用该列名对应周期的 K 线计算整策略信号（与改多周期合成之前的逻辑一致）。 自动开仓默认仅按本表信号下单（KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_TF_MODE=single）；设为 multi 则只按下方「多周期合成」表；both 两套并行（同策略同周期可各持一单，notes 前缀不同）。 KEYSTORE_AUTO_ONE_POSITION=1 时对同一分支（单周期 / 多周期各算一支）分别限制未平仓重复开仓。可选 KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_IDS=s_ema,s_dmi；KEYSTORE_AUTO_MODE=consensus 仍为四周期 EMA 共识。

预置多因子策略（多周期合成）

与上表同一批策略，列含义仍为 5m / 10m / 15m / 30m「决策尺度」，但每列在 ENTRY_STRATEGY_CONTRIB_TFS 定义的细周期上各跑一遍完整策略后，对周期结果做多数票合成：5m←1m+3m+5m，10m←3m+5m+10m，15m←5m+10m+15m，30m←10m+15m+30m。

订单记录 · 胜率统计

本地保存在 data/trades.sqlite。开仓仅由后台自动执行（KEYSTORE_AUTO_TRADE=1）：多空均在「开仓时刻 + 持仓周期对应时长」后按规则价平仓并计胜负（无信号反转平仓）；表中自动表示 notes 以 auto: 开头。

载入统计中…

因子胜率（含该因子的所有已平仓单）

因子 ID	胜	负	合计	胜率

策略胜率

下列为非多周期自动单（notes 不含 strategy_mtf:）；多周期自动单见下一表。

策略	胜	负	合计	胜率

策略胜率（多周期合成自动单）

仅统计 notes 含 strategy_mtf: 的已平仓单（与 KEYSTORE_AUTO_STRATEGY_TF_MODE=multi/both 对应）。

策略	胜	负	合计	胜率

策略 × 周期胜率 · 播报

下列「正向播报 / 反向播报」与企业微信、BinanceElf 转发一致；每行「口径」区分单周期与多周期合成自动单，胜率列与该行口径对齐（分别对应单周期统计与多周期合成统计）。未勾选时，若该口径已平仓单数与胜率满足后台规则，会自动建议正向或反向播报（与勾选合并，不会取消您已勾选的项）。

筛策略筛周期仅统计已平仓单；筛选项用于缩小本表行数。

策略	周期	口径	胜	负	合计	胜率	正向播报	反向播报

策略 × 周期胜率（多周期合成自动单）

仅统计多周期自动单；筛策略/筛周期与上表共用按钮「应用」。

策略	周期	胜	负	合计	胜率

含未平仓；最多条数见 KEYSTORE_TRADE_EXPORT_MAX，请求可加 limit=

ID	开仓时间	方向	入场	出场	结果	因子	策略	周期	说明

KEYSTORE_API_KEY 必填（KeyStore 控制台）； KEYSTORE_AUTO_TRADE=1 开启自动单； KEYSTORE_AUTO_HORIZON_TF 持仓周期（与 5m/15m 等对应分钟数）； KEYSTORE_AUTO_POLL_SEC 后台 batch 间隔（默认 10，设 0 关闭）； KEYSTORE_BATCH_MIN_INTERVAL（默认 6）； KEYSTORE_UI_POLL_MS 本页轮询 API； KEYSTORE_WS_ENABLE=1 + KEYSTORE_WS_URL 可选自定义 WS（需 pip install websocket-client）。